Java Eksponentiell Moving Average Algoritmen

Jeg har i hovedsak en rekke verdier som dette. Ovenstående matrise er oversimplified, jeg samler 1 verdi per millisekund i min ekte kode og jeg må behandle utdataene på en algoritme jeg skrev for å finne nærmeste topp før et tidspunkt logikken feiler fordi i mitt eksempel ovenfor er 0 36 den virkelige toppen, men min algoritme vil se bakover og se det siste tallet 0 25 som toppen, da det er en reduksjon til 0 24 før det. Målet er å ta disse verdiene og bruk en algoritme til dem som vil glatte dem ut litt, slik at jeg har mer lineære verdier, det vil si at resultatene mine skal være svingete, ikke ekgedy. Jeg har blitt fortalt å bruke et eksponentielt glidende gjennomsnittsfilter til mine verdier. Hvordan kan jeg gjør dette Det er veldig vanskelig for meg å lese matematiske ligninger. Jeg behandler mye bedre med kode. Hvordan behandler jeg verdier i mitt array, og bruker en eksponentiell glidende gjennomsnittlig beregning for å utjevne dem ut. Skrevet 8. februar 12 kl 20 27. For å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt må du holde noen tilstand rundt og du trenger en stemmeparameter Dette krever en liten klasse forutsatt at du bruker Java 5 eller nyere. Installer med nedbrytingsparameteren du vil ha, må innstille skal være mellom 0 og 1 og bruk deretter gjennomsnitt for å filtrere. Når du leser en side på noen matematiske gjentagelse, alt du virkelig trenger å vite når du setter det i kode er at matematikere liker å skrive indekser i arrays og sekvenser med abonnementer. De har også noen andre notasjoner, men det hjelper ikke. EMA er ganske enkelt som du bare trenger å huske en gammel verdi ingen kompliserte statlige arrays required. answered 8 februar 12 på 20 42. TKKocheran Ganske mye Er det ikke fint når ting kan være enkelt Hvis du starter med en ny sekvens, får du en ny gjennomsnittlig bemerker at de første betingelsene i gjennomsnittlig sekvens vil hoppe rundt litt på grunn av grenseeffekter, men du får de med andre bevegelige gjennomsnitt også. En god fordel er imidlertid at du kan pakke den bevegelige gjennomsnittlige logikken inn i gjennombrukeren og eksperimentere uten å forstyrre t han hviler på programmet for mye Donal Fellows 9. februar 12 på 0 06. Jeg har det vanskelig å forstå dine spørsmål, men jeg vil prøve å svare uansett.1 Hvis algoritmen din fant 0 25 i stedet for 0 36, så er det feil Det er feil fordi det forutsetter en monotonisk økning eller reduksjon som alltid går opp eller alltid går ned, med mindre du gjennomsnittlig ALLE dine data, dine datapunkter --- som du presenterer dem --- er ikke-lineære Hvis du virkelig vil finne maksimum verdi mellom to poeng i tid, så skjær din rekkefølge fra tmin til tmax og finn maksimum for det subarray.2 Nå er begrepet bevegelige gjennomsnitt veldig enkle å forestille at jeg har følgende liste 1 4, 1 5, 1 4, 1 5, 1 5 Jeg kan glatte det ut ved å ta gjennomsnittet av to tall 1 45, 1 45, 1 45, 1 5 Legg merke til at det første tallet er gjennomsnittet av 1 5 og 1 4 sekund og første nummer den andre nye listen er gjennomsnittet av 1 4 og 1 5 tredje og andre gamle liste den tredje nye listen gjennomsnittet 1 5 og 1 4 fjerde og tredje, og så videre kunne jeg har gjort det perioden tre eller fire, eller n Legg merke til hvordan dataene er mye jevnere En god måte å se glidende gjennomsnitt på jobben, er å gå til Google Finance, velg et lager, prøv Tesla Motors ganske flyktige TSLA og klikk på technicals nederst på diagrammet Velg Moving Average med en gitt periode, og eksponentiell glidende gjennomsnitt for å sammenligne forskjellene deres. Eksponentielt glidende gjennomsnitt er bare en annen utbygging av dette, men veier de eldre dataene mindre enn de nye dataene, dette er en måte å forvirre utjevningen mot baksiden Vennligst les Wikipedia-oppføringen. Så dette er mer en kommentar enn et svar, men den lille kommentarboksen var bare for liten Lykke til. Hvis du har problemer med matematikken, kan du gå med et enkelt glidende gjennomsnitt i stedet for eksponentiell. Så utdataene du får vil være de siste x-vilkårene delt med x Ikke-testet pseudokode. Merk at du må håndtere start - og sluttdelene av dataene, siden du tydeligvis ikke kan gjennomsnitts de siste 5 vilkårene når du er på ditt andre datapunkt. , den re er mer effektive måter å beregne denne bevegelige gjennomsnittlige summen på - eldste nyeste, men dette er for å få konseptet om hva som skjer over. Besvart 8. februar 12 kl 20 41. Eksponensiell Flytende Gjennomsnitt - EMA. BREAKER NED Eksponentiell Flytende Gjennomsnitt - EMA . De 12 og 26-dagers EMAene er de mest populære kortsiktige gjennomsnittene, og de brukes til å skape indikatorer som den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergens MACD og prosentvis prisoscillator PPO Generelt er de 50 og 200 dagers EMAene brukes som signaler for langsiktige trender. Tradere som benytter teknisk analyse, finner glidende gjennomsnitt veldig nyttige og innsiktsfulle når de brukes riktig, men skaper kaos når de brukes feil eller blir feilfortolket. Alle de bevegelige gjennomsnittene som ofte brukes i teknisk analyse, avhenger av sin natur. indikatorer Følgelig bør konklusjonene som er trukket fra å bruke et glidende gjennomsnitt til et bestemt markedskart være å bekrefte et markedskryss eller for å indikere dets styrke. Svært ofte, med tiden en flytteverdi e-indikatorlinjen har endret seg for å gjenspeile et vesentlig trekk i markedet, har det optimale punktet for markedsinngang allerede passert. En EMA tjener til å lette dette dilemmaet til en viss grad. Fordi EMA-beregningen legger mer vekt på de nyeste dataene, klemmer det prishandlingen er litt strammere og reagerer derfor raskere Dette er ønskelig når en EMA brukes til å utlede et handelsinngangssignal. Interpretering av EMA. Som alle bevegelige gjennomsnittsindikatorer, er de mye bedre egnet for trending markeder Når markedet er i en sterk og vedvarende opptrend EMA-indikatorlinjen vil også vise en uptrend og vice versa for en nedtreden. En årvåken handelsmann vil ikke bare være oppmerksom på retningen til EMA-linjen, men også forholdet mellom endringshastigheten fra en linje til den neste For eksempel, da prisvirkningen av en sterk opptrinn begynner å flate og reversere, vil EMAs endringshastighet fra en linje til den neste begynne å redusere til det tidspunkt at indikatorlinjen flater og Endringsraten er null. På grunn av den sakte effekten, ved dette punktet eller til og med noen få barer før, bør prishandlingen allerede ha reversert. Det følger derfor at det å bruke en konsistent reduksjon i endringshastigheten til EMA selv kunne brukes som en indikator som kan ytterligere motvirke dilemmaet som skyldes den forsinkende effekten av å flytte gjennomsnittlig bruk av EMA. EMA er ofte brukt sammen med andre indikatorer for å bekrefte betydelige markedsbevegelser og å måle deres gyldighet For handelsmenn som handler intradag og raskt markeder, er EMA mer anvendelig. Slike handelsfolk bruker ofte EMAer til å bestemme en handelsforspenning. For eksempel, hvis en EMA på et daglig diagram viser en sterk oppadgående trend, kan en intraday trader s strategi være å handle kun fra den lange siden på en intradag diagram. Jeg trenger å holde oversikt over de siste 7 dagene arbeidstimer i en flat filavlesningsløype. Det brukes til å måle tretthet av arbeidsroster. Rett nå har jeg noe som fungerer, men det virker ganske v og jeg er ikke sikker på om det er et mønster som er mer kortfattet. I øyeblikket har jeg en Java-klasse med et statisk array for å holde de siste x-dagene data, da jeg leser gjennom filen, hugger jeg av det første elementet og flytter den andre 6 for en uke rullende total tilbake av en Behandlingen av denne statiske array er gjort i sin egen metode ie. My spørsmålet er dette en rimelig design tilnærming, eller er det noe blindingly åpenbart og enkelt å gjøre denne oppgaven Takk guys. asked Aug 30 11 på 14 33. Takk mange folk, jeg har fått beskjeden til å bruke et høyere objekt og utnytte de relevante metodene eller en sirkulær buffer. Store svar, alle av dem Når du tenker på det, trenger du alltid tilgang til hele gruppen slik at du kan kvitte deg med den første oppføringen - som jeg selv ikke var sikker på, jeg var lettet over at jeg ikke hadde gått glipp av en liner og var egentlig på en rimelig, om ikke effektiv og tverskinnende spor. Dette er hva jeg elsker om Dette nettstedet er av høy kvalitet, relevante svar fra folk som kjenner deres kjæledyr e855217 aug 30 11 på 15 05. Hvorfor starter du runningTotal til null Hva er dens type Hvor det er erklært Det ville være bra hvis du legger noen kodeprøver som ligner den faktiske Java-koden. På grunn av vil min kritikk være følgende din funksjon gjør for mye En funksjon, eller metode, skal være sammenhengende Mer hensiktsmessig, de bør gjøre en ting og en ting only. Worse fortsatt, hva skjer i din for loop når x 5 Du kopierer runningTotal 6 til runningTotal 5, men da har du to kopier av samme verdi i posisjon 5 og 6. I ditt design blander funksjonen din. Mengder elementene i din matrise. beregner totalprinteren til standardfeil. Verker alt. Det gjør for mye. Mitt første forslag er ikke å flytte ting rundt i matrisen i stedet, implementer en sirkulær buffer og bruk den i stedet for arrayet. Det vil forenkle designet mitt andre forslag er å bryte ned ting i funksjoner som er kohesive. have en datastruktur en sirkulær buffer som lar deg legge til til det og at d rops den eldste oppføringen når den når sin kapasitet. har datastrukturen implementere en interator. have en funksjon som beregner total på iteratoren du ikke bryr deg om du beregner summen ut av en matrise, liste eller sirkulær bufer. don t ring det totalt Ring det summen, det er hva du gjør. Det er det jeg gjør. Det er flott info luis, men husk at denne funksjonen er en liten del av klassens funksjonalitet, og det ville være overkill å legge til også mye kode for å gjøre det perfekt Du er teknisk korrekt, og jeg forstår at koden min gjør for mye, men det er også bedre å feile på siden av mindre klarere kode enn å gå for perfekt. Gitt min Java-ferdigheter, selv å lage pseudokode du beskriver kompilere, ville få meg til å blåse budsjettet på dette, men takk for den klare beskrivelsen Pete855217 31 aug 11 på 2 23.Hmmm, det handler ikke om perfeksjon, men om etablerte industripraksis som vi har kjent de siste 3 årene koden er alltid en th at er partisjonert Vi har flere tiår med bevis som tyder på at dette er veien å gå i det generelle tilfellet når det gjelder kostnadseffektivitet, feilreduksjon, forståelse, osv. med mindre det er kaste-koden for en engangs-type ting. Det er aldri kostbart å gjøre dette når man starter en problemanalyse på denne måten koding 101, bryter ned problemet og koden følger, verken overkill eller vanskelig 31. aug 11 på 15 55. Din oppgave er for enkel og det som du har vedtatt, er sikkert bra for jobben Men hvis du vil bruke en bedre design, må du kvitte deg med all den nummerbevegelsen du bedre bruker en FIFO-kø, og bruk god push og pop-metoder slik at koden ikke reflekterer databevegelser, bare de to logiske handlingene av nye data og fjern data eldre enn 7 dager. Svaret 30. august klokken 1449.