How To Trade Alternativer Før Inntekter

Trading Option Straddles Under Earnings Releases. Posted 16. april 2009 av Wade Hansen. Option investorer har en unik evne til å tjene på markedet uansett hvilken retning en aksje s pris bevegelser En straddle er et godt eksempel på denne typen strategi En straddle er markedsnøytral, noe som betyr at den vil fungere like bra i bjørn - eller oksemarkeder. Disse handlene har en ekstrem liten sannsynlighet for maksimal tap og kan tjene store avkastninger dersom en aksjekurs beveger seg mye. VIDEO Trading Option Stradles Under Earnings Releases. Sometimes aksjer flytter mye svært uventet og andre ganger kan vi forutsi denne volatiliteten En av disse forutsigbare volatilitetsperioder følger umiddelbart inntekter kunngjøringer Disse skjer hvert kvartal og nyhetene kan påvirke aksjens pris dramatisk I dag s video vil vi bruke en konkret case-studie for å bruke et alternativ straddle dagen før inntjeningsutgivelsen for Google. For at et stykke skal lykkes, må en aksjekurs gjøre et stort trekk opp eller ned. Gjennomsiktig betyr at du kjøper to alternativer, en samtale og et sett med samme streikpriser. Tenk deg at du strekker begge deler av alternativkjedearket. En straddle er oftest oppgitt med pengestoppprisene. I eksemplet for GOOG er aksjen for øyeblikket priset til 390 per aksje og 390 strekkpris samtaler og setter koster en samlet sum på 45 per aksje eller 4.500 totalt å kjøpe. h til utløp bør aksjen bevege seg minst 45 en retning eller den andre for å nå selvjevn Selv om denne artikkelen handler om kortsiktige straddles, kan det være en effektiv strategi å kjøpe en lengde med en lang utløpsdato. Du kan lære mer om langsiktige alternativet strenger her. Dette kan høres litt uvanlig å kjøpe både et anrop og et sett samtidig. Nye handelsmenn antar ofte at gevinster fra ett av alternativene vil bli kompensert av tap i det andre. Det er sant til et punkt Imidlertid vil tapene fra det tapende alternativet bli overskredet av gevinsten fra det vinnende alternativet. For eksempel, tenk at lageret bryter ut på oppsiden, vil samtalen begynne å få verdi mens putten taper verdi. Så lenge samtalen gevinster mer enn putten, vil spranget være lønnsomt Det er også sant i omvendt hvis aksjen begynner å miste verdi Fordi begge alternativene er lange, kan de bare miste det som opprinnelig ble investert mens den vinnende siden fortsatt beholder muligheten av ubegrenset fortjeneste. Fordi et slikt stort trekk er nødvendig for å bli lønnsomt, er det mer sannsynlig at handel vil konkludere med et lite tap. Men fordi oppsidepotensialet for lange alternativer er teoretisk ubegrenset, teller en bred handel med de mye større gevinster å kompensere for de hyppigere tapere. VIDEO Trading Option Stradles Under Earnings Releases, Del 2.Trading Straddles under en inntjening kunngjøring sikrer en høy sannsynlighet for volatilitet og oppblåste opsjon priser Dette er offsetting muligheter og risiko for inntjeningen straddle Hvis aksjen flytter mye vil straddle sannsynligvis fortjeneste, men hvis aksjen ikke beveger seg nok, vil deflasjonen i opsjonspriser etter annonseringen skape et tap. Disse kompensasjonsrisikoen og mulighetene er ikke overraskende, og de fleste kortsiktige handelshandlere forventer mer å miste handler enn å vinne. Langsiktig lønnsomhet hviler på de outlier inntjeningsutgivelser hvor aksjene beveger seg dramatisk og store fortjenester kan akkumuleres I case-studien fra den siste artikkelen illustrerte vi et spekter på GOOG som kostet 45 per aksje eller 4500 totalt. Hvis vi antar at stillingen ble holdt til utløpet, betyr det at aksjene må flytte minst 45 per aksje opp eller ned for å nå pause selv. Beregning av utløpspause selv er en rimelig måte å estimere hvor langt aksjen trenger å flytte for å kompensere for deflasjon i opsjonsprisene etter en inntjeningsmelding. I dette tilfellet flyttet aksjene ikke så langt som mulig for å gjøre handelen lønnsom og eventuelle potensielle forhandlere nå står overfor to alternativer for å avslutte stillingen.1 Selger for å gå ut av straddle immediately. Option priser har falt dagen etter inntjeningsmeldingen og for tiden er de 390 anropene verdt 13 30 per aksje og de 390 putene er verdt 20 per aksje. totalverdien av strengen er 33 30 pr. aksje eller 3,330 dollar per strengle. Fordi dette er en aktivt handlet aksje, bør det ikke være noen problemer med å selge for å gå ut av strengen og gå videre til en ny mulighet.2 Å forlate et ben av strengen er åpen for spekulasjon. Prisene for denne aksjen har flyttet til ulempen, og hvis analysen indikerer at det er flere muligheter innen den nye nedgangen i løpet av de neste ukene, kan du velge å le ave den lange påkjenningen mens samtalen er avsluttet Det er ingen forpliktelse for at kjøperen må gå ut av begge sider om gangen. Du kan velge å legge ut av spredningen ved å selge den ene siden først forutse at den andre siden vil bli bedre i verdi før utløpet. Oppgavene gir alternativer som kan brukes når markedsarrangementer utfolder. En lang overspenning er et godt eksempel på hvordan et spread kan endres og konverteres fra en markedsnøytral posisjon til en rett lang posisjon som kan fortsette å tjene hvis markedet fortsetter til trend Det er viktig å merke seg at dette bare er en bruksområde for den overordnede handelsstrategien. Du kan lære mer om handelstrekk på lang sikt her. I tillegg kan mer risikotolerante handelsmenn vende den tradisjonelle lange straddle inn i en kort posisjon som vil tjene på deflasjonen i opsjonsprisene etter store kunngjøringer Du kan lære mer om korte straddles her. Options muligheter med fortjeneste Volatility. An Educational Piece from Opt ionshouse Dette er del I av en todelt utdanningsserie om handelsalternativer ved hjelp av WhisperNumber s Whisper Reactor-data og - tjenester En Whisper Reactor er et selskap som mest sannsynlig ser en positiv prisreaksjon når de slår visdommen og ser en negativ pris reaksjon når de savner visdomsnummeret. Whisper-reaktorselskapene, og forventet prisbevegelse etter inntjening, er tilgjengelige for abonnenter av Whisper Reactors-tjenesten. Flertallet av våre kunder kjøper ikke bare korte og korte aksjer med Whisper Reactor-dataene, men handler også alternativer som det kan tilby høyere innflytelse med lavere risiko Disse to rapportene, levert av Optionshouse, gir detaljert informasjon om de viktige alternativene handelsstrategier som mest sannsynlig vil bli brukt sammen med våre Whisper Reactors data OPPSJONER FOR EARNINGS EVENTS. Hvis du følger tilnærming til inntjeningsforventninger , så kan du sette pris på hvordan investorer og forhandlere kan benytte egenkapitalopsjoner for å dra nytte av en inntjeningshendelse overraskelse , og den etterfølgende aksjereaksjonen Hvorfor opsjoner for inntjeningshendelser Fordi opsjoner gir investorer og handelsmenn høyere innflytelse med lavere risiko, og dette betyr en mye mer effektiv kapitalbruk for taktiske inntjeningsspill med Whisper Reactor-selskaper I denne rapporten ser vi på noen av de grunnleggende opsjonsstrategiene som kan tjene i ulike inntjeningsvolatilitetsscenarier. Alternativer gir investorer og handelsmenn høyere innflytelse med lavere risiko. En rask oppsummering av WhisperNumber er nødvendig, samler inntjeningsforventninger hvisker tall fra individuelle investorer. Hvordan påvirker disse hviskningsverdiene aksjekursene. Enkelt sagt, når et selskap savner et visst nummer, blir aksjene i utgangspunktet straffet og bør se en nedgang i prisen etter at inntektene er utgitt, og i gjennomsnitt når et selskap slår hvisken aksjen belønnes og bør se prisgevinster etter inntjening er utgitt. analyserer sine proprietære data og ser etter de selskapene som mest sannsynlig reagerer som forventet å slå eller savne deres hviske nummer. Disse selskapene heter Whisper Reactors, og nøkkeldataene for opsjonshandel er den forventede prisbevegelsen til disse Reactors innen en bestemt tidsramme etter en inntjening rapport Prisforventningen er basert på om selskapet rapporterer inntekter som overskrider eller ikke overskrider visdommen. Vi kan bruke alternativer til å uttrykke en mening om det ukjente utfallet av et inntjeningsslag eller savner på mange måter fordi valg av deres veldig naturen tilbyr så mye allsidighet De åpenbare spillene når investorens tillit er høy for en Whisper Reactor å slå eller savne, er bare å kjøpe en samtale eller kjøpe et sett - og dette er også en god tilnærming etter inntektene når det ukjente blir kjent. s første titt på noen mulige inntjeningsspill ved hjelp av samtaler og legger ca 30 dager før en inntjeningshendelse. Anta at lager XYZ er en Whisper Reactor tradin g på 65, med inntjening som kommer opp i 5 uker 24. oktober og et visst antall 11-cent mot en konsensus på 9-cent Som et Whisper Reactor-lager, er XYZ også klassifisert i henhold til forventede trekk som sannsynligvis vil oppstå i bestemte tidsrammer, for eksempel innen 1-dagers inntjening, 5-dagers inntjening, 10-dagers inntjening og så videre. La oss si at XYZ er en 10-dagers reaktor med et forventet trekk på 4 2 for et slag og -9 3 for en glipp basert på WhisperNumber-sannsynlighetene. La oss se på noen mulige inntjeningsspill ved hjelp av samtaler og legger 30 dager før en inntjeningsbegivenhet. Hvis vi ønsker å handle denne inntekterhendelsen for mulig slå, kan vi kjøpe stevnemøtet til november 70 Vi må investere i et alternativ hvis utløpet er tilstrekkelig etter inntjeningsdatoen, slik at investeringen vår har tid til å realisere en potensiell gevinst fra enhver lagerbeholdning. Det neste tilgjengelige alternativet etter 24. oktober inntjeningsdato er november-kontrakten, som vil ha omtrent 4 ukers levetid til å reagere en gang Firmaet rapporterer. Hvis vi betaler 2 50 for streamsamtalen på 70 november, er det flere måter handel kan utfolde seg, noen med et betydelig potensielt overskudd på prosentvis avkastningsgrunnlag - og alt med vår risiko begrenset til 2 50 premien vi betalte for alternativet Her er tre mulige scenarier hvor positiv bevegelse i aksjen før eller etter inntjeningsmeldingen kan resultere i gevinst eller tap på vår opsjonshandel. Alle handelseksempler er hypotetiske og ekskluderer transaksjonskostnader, provisjoner og skattemessige implikasjoner. Scenario 1 XYZ rapporterer 13-cent 24. oktober slår visstallet med 2-cent aksjen stiger i 5 dager til 71, og samtalen vår handler for 5 00. Hvis vi er i stand for å selge anropet for 5 00 har vi doblet pengene våre. Vi vil kanskje ta vår fortjeneste her hvis vi kan fordi aksjen allerede har overskredet gjennomsnittlig forventet flyt på bare 5 dager 9 2 faktisk vs 4 2 forventet om 10 dager. Scenario 2 XYZ rapporterer 11-cent, i tråd med hvisken Beholdningen går høyere til 67 50 i løpet av noen få dager, men 70-årsopsjonen faller i verdi til 2 Siden vi ikke fikk takten vi forventet, og anropet s verdien faller når aksjene går og tiden går til utløp, kan vi bestemme det er en god ide å bare gå ut av handel og gjenopprette hvilken premie vi kan. Hvis vi selger anropet for 2, innser vi et 50-cent tap. Scenario 3 Siden vi opprinnelig kjøpte samtalen 5 uker før inntektene i oktober, hadde vi denne tidsperioden til å være ex utsatt for volatilitet og prisbevegelse før arrangementet. Anta at positivt momentum og forventninger før inntjening sender XYZ-aksjen til 70 en uke før inntjening. Samtidig kan opsjonsvolatiliteten også ha økt, noe som førte til premien av november 70 streikanrop vi eier til å stige enda mer, si til 5 50 Hvis vi kan selge vårt samtal for 5 50, kunne vi innse et overskudd på 3 00, en uke før inntjeningsmeldingen. Å kjøpe et put er en lavrisiko måte å sikre en aksjeinvestering på. Det er også et ideelt kjøretøy for å spekulere på en Whisper Reactor-inntjeningsbegivenhet. Siden å kjøpe en put er en lavrisiko måte å sikre en aksjeinvestering på eller å dra nytte av potensiell nedgang i en aksjekurs, er det også et ideelt kjøretøy for å spekulere på en Whisper Reactor-inntjeningshendelse hvis man mener at en gutt er nært ved å bruke lager XYZ igjen med en hviske av 11-cent, hvis en investor føler at 9-cent er mer sannsynlig er han eller hun åpenbart på jakt etter en inntjeningsfeil og ønsker å kapitalisere på potensialet 9 3 Flytt lavere for denne 10-dagers reaktoren med XYZ på 65 og 5 uker til inntekter 24. oktober, kan en investor vurdere å kjøpe 60-tallet i november eller 55-tallet. 55-tallet vil være billigere enn 60-puten fordi det er lengre ute enn penger. La oss si at en investor er på utkikk etter et stort trekk på XYZs frøken, og han er villig å akseptere et break-even punkt som kan være lengre unna for å gai N mer innflytelse i handelen med en større opsjonsposisjon. Deretter er tre handelsscenarier med ulike posisjonstørrelser og utløp hvor lavere bevegelse i aksjen før eller etter inntjeningsfansen kan resultere i en gevinst eller tap på en put-alternativhandel igjen, alle handelseksempler er hypotetiske og utelukker transaksjonskostnader, provisjoner og skattemessige konsekvenser. Scenario 1 Vi kjøper 2. november 55 avtaler for 1 hver for en total investering på 200 eksklusive provisjoner XYZ går ned til 61 før 24. oktober innløsning og 55 putter handler for 1 50 En investor kan tjene penger her på alternativene med en 50 gevinst Men la oss se på hva som kan skje hvis hun holder seg i handelen gjennom inntjeningshendelsen Hvis XYZ rapporterer 8-cent vs hvisket antall 11 - cents, aksjen kan raskt oppnå en dråpe tilsvarende størrelsen til sin 10-dagers Reactor-forventning på -9 3 Anta at aksjene faller til 56 innen 2 dager etter rapporteringen. Med litt over 3 uker igjen til utløpet, vil 55 streiken p uts kan handle for så mye som 2 eller 3 avhengig av volatilitet Selv om opsjonene ikke har gått i penger, har de oppnådd betydelig verdi på grunn av muligheten for at de kan før utløpet En investor kan ta overskudd på disse alternativene, og realisere opptil 300 gevinster per kontrakt. Scenario 2 En investor kjøper 5. desember 55 sette kontrakter på 2 25 hver, for en total investering på 1.125 XYZ faller til 59 en uke før inntjening og putene handler for 3 75 The investor kunne lukke posisjonen på 3 av kontraktene og ta fortjeneste på rundt 1 50 eller 67 Holding 2 kontrakter gjennom inntjeningsmeldingen, hvis XYZ rapporterer 8-cents, kan aksjen reagere ytterligere og slippe til 53 i løpet av neste uke. Omsetning på 55 dager kan vare i så mye som 4 eller 5 med litt over 6 uker til utløpet Hvis investoren var i stand til å selge de resterende 2 kontraktene for sin stilling til 5, ville en 2 75 fortjeneste per kontrakt bli realisert. Den totale avkastningen på Denne handelen kan bli reac h 1.000 eller en gevinst på 89 på den første investeringen på 1,125. Scenario 3 Som i scenario 2 kjøper en investor 5. desember 55 sette kontrakter på 2 25 hver. Anta at denne tiden faller XYZ til 61 før inntjening og investor er i stand til å ta overskudd på en del av stillingen, selge 2 opsjonskontrakter på 2 75 for en 0 50-fortjeneste Men når XYZ rapporterer i takt med visst nummer, stabiliserer aksjen over 65 og investor innser at det er på tide å avslutte resten av stillingen fordi det ikke vil være en typisk Whisper Reactor flytte dette inntjeningskvartalet. Den gode nyheten er at avtalene i desember med over 7 uker av gjenværende liv ikke vil miste tidverdien så fort som novemberopsjoner ville, og investor kunne være i stand til å selg alternativene for hvor som helst mellom 1 og 2 hver Hvis investoren er i stand til å selge de resterende tre opsjonskontrakter for 1 50, vil han eller hun innse et tap på 0 75 hver på dem. Nettotapet på denne investeringen i 5. desember satt opsjoner kan være i naboen ordet av 125 3 x 75-cent tap - 2 x 50-cent få 125 netto tap 125 tapet ville oversette til en total avkastning på 1.125 investering på -11 1.POST EARNINGS OPTIONS TRADES. Another måte å spille inntektshandelen er å kjøpe en samtale etter at en Whisper Reactor har slått av hvisket nummeret, eller kjøpe et sett etter at en Whisper Reactor har savnet visdommen. Den gode nyheten er at du nå har bekreftelse - det ukjente er nå kjent - og du kan investere med høyere selvtillit at en Whisper Reactor vil gjøre forventet gjennomsnittlig bevegelse høyere eller lavere. Avviket er at en god del av aksjebevegelsen etter inntjeningen kanskje allerede har skjedd i handelssesjonen etter inntjeningsfrigivelsen. Denne avhandlingen er mye mer overkommelig og Tålelig på grunnlag av risikobeslutning enn å kjøpe eller forkorte underliggende aksjer fordi opsjoner har lavere og begrenset risiko i forhold til deres underliggende aksjer. For en daglig titt på opsjonsaktivitet på aksjer - spesielt før og under selskapets inntjeningsrapporter - tune inn SideWinder Real-Time Update på Veteran Options Trader og Risk Manager Jud Pyle skanner aksjeopsjonsmarkedene på åpent hver dag og markerer disse aksjene med betydelige opsjonshandlingsaksjoner, for eksempel høy volum og volatilitetsstigninger eller synker SideWinder er filmet på handelsgulvet i Chicago Board Options Exchange og er en eksklusiv gratis tjeneste for The Options News Network. Når alt er sagt og gjort, er det en svært gunstig risikobeslutning tilnærming til å fange den potensielle volatiliteten til en Whisper Reactor. Begrenset risiko for alternativkjøpere og relativt høyere innflytelse i forhold til å kjøpe eller kutte aksjer alene, gjør valgmuligheter et solidt valg for å spille usikkerhet og volatilitet i en inntjeningshendelse. Som alltid, vær sikker på å konsultere megler eller finansiell rådgiver før du starter noen opsjonshandlingsstrategi. Godt inntjeningsår. Skrevet av Kevin Cook, Optionshouse. Kevin Cook var en institusjonell valutamarkedsfører i 9 år før s igang på med Optionshouse Options News Network som opsjonsinstruktør og markedsanalytiker. Han studerte filosofi på college og ønsket å undervise, men endte opp på gulvet i en vareutveksling der han lærte handel og derivater fra grunnen. Ny til WhisperNumber Registration er rask og fri. Hvordan handler man rundt om selskapets inntjening. Postet 22. januar. Kjennetegnet ved en profesjonell opsjonshandler er evnen til å bruke et bredt spekter av handelsstrukturer for å utnytte muligheter til å tjene på bestemte situasjoner som markedet presenterer One av mulighetene som rutinemessig presenteres flere ganger årlig, er den forestående utgivelsen av inntjening. Ved å følge logikken i inntjeningsbransjen er det stereotype mønsteret av økende implisitt volatilitet av opsjoner som inntektsinnstilling. Dette mønsteret er så pålitelig til stede at erfarne alternativer handelsmenn kan gjenkjenne den omtrentlige datoen for en forestående inntjeningsløsning ved bare å lese de implicitte volatilitetene til de ulike serie av kommende alternativer. Som et realtids eksempel på dette fenomenet, bør du vurdere den nåværende opsjonskæden til AAPL som vil rapportere inntekter etter at markedet lukkes onsdag 23. januar. Det kan tydelig ses, de forrige ukentlige opsjoner, den første serien i tiden etter den forestående inntjeningsfrigivelsen har dramatisk økt implisitt volatilitet sammenlignet med serien som utløper senere. Det skyldes at innløsning av inntjening rutinemessig forårsaker reversering av den forhøyede implisitte volatiliteten mot dens historiske middelverdi at en rekke høy sannsynlighetshandlinger ofte kan være konstruert omgivende inntjening. Jeg trodde det ville være lærerikt å gjennomgå en nylig inntjeningshandel jeg laget for å se hvordan dette konsekvent observerte sammenbruddet av underforstått volatilitet fungerer praktisk. EBAY var planlagt å rapportere inntjening etter at markedet stanset onsdag 16. januar Som pristabellen nedenfor gjenspeiler, hadde EBAY nylig rallied og handlet i prisklassen sirklet i rødt. På tidspunktet for den kommende inntjeningsutgivelsen, var det bare noen få dager med livet igjen i januar. Alternativene som skulle utløpe følgende fredag ​​ettermiddag Den nåværende implisitte volatilitetssituasjonen kan ses i alternativkjeden som vises nedenfor. Legg merke til den forhøyede implisitte volatiliteten i januar opsjoner i forhold til februar-opsjonene Verdien er omtrent dobbelt så stor som i februar-opsjonene og viser tydelig denne rutinemessige observere spiken som vi også har sett ovenfor i tilfelle av AAPL-alternativer. Min operasjonsforutsetning var at EBAY ville bytte litt etter inntjening Dette var feil Som vi vil se, har riktig handelskonstruksjon resultert i en pent lønnsom handel til tross for feil prisforutsigelse. Etter å ha vurdert en rekke potensielle handler bestemte jeg meg for å bruke en kort kjeve i et forsøk på å fange sammenbrudd av underforstått volatilitet. Som en kort gjennomgå, husk at en kort kjeve er en to-legged posisjon og består av både en kort out-of-the-money samtale og kort o Fordi min pris hypotesen var at EBAY ville selge litt, veide jeg kjeften til ulempen litt ved å selge forskjellige mengder putter og samtaler. PL-grafen på stillingen jeg tok sent onsdag ettermiddag er vises nedenfor. Inntjeningen var litt bedre enn forventet og resulterte i en beskjeden prisøkning. Jeg klarte å avslutte stillingen kort etter markedet åpnet torsdag morgen for et overskudd på 6 45 basert på marginalkvoten som var nødvendig for å opprettholde stillingen under Regulering T-reglene. Resultatene av denne handelen illustrerer to kritisk viktige poeng for den nye opsjonshandleren at. Forstå klart Først var prisforutsetningen min feil, men handelen var fortsatt lønnsom. For de som brukte handelslager, kan dette nesten være et utrolig resultat siden i verden av aksjehandel er det ingen feilmargin for en feil prisforutsetning. Det andre punktet er nært knyttet til den første. Den andre antakelsen i denne handel var det ville øke volatiliteten betydelig. Dette skjedde faktisk, den underforståtte volatiliteten til de 55 streikanropene gikk ned fra de 69 9 som vist ovenfor til en inntektsgivende utgivelse på 23. Det var denne volatiliteten kollaps i både putene og samtalene som resulterte i Lønnsomheten i handelen Hadde jeg brukt mine samme prisforutsetninger og konstruert handelen med lager, ville handelen ha vært en taper. Vi inviterer deg til å prøve vår tjeneste for å se hvordan riktig handelskonstruksjon og posisjonering kan føre til stor sjanse for suksess. Simple ONE Trade Per Week Trading Strategy Bli med i dag med vår 14-dagers prøve. Dette materialet bør ikke betraktes som investeringsrådgivning. JW Jones er ikke en registrert investeringsrådgiver Under ingen omstendigheter bør innhold fra denne artikkelen eller nettstedet bli brukt eller tolket som en anbefaling å kjøpe eller selge noen form for sikkerhet eller råvarekontrakt Dette materialet er ikke en henvendelse til handelsaksjer til finansmarkeder Eventuelle investeringsbeslutninger s må i alle tilfeller gjøres av leseren eller av hans eller hennes registrerte investeringsrådgiver. Denne informasjonen er kun for utdanningsformål. ff optionstradingsignal d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d qj6IDK7rITs. ff optionstradingsignal i yxIxL9Bo0CM FhQJBHPuqTo VsGLiPBpWU. ff optionstradingsignal i yxIxL9Bo0CM FhQJBHPuqTo - BTjWOFDHI. ff TheTechnicalTraders d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d qj6IDK7rITs. ff optionstradingsignal i 9gofFM2msL4 FhQJBHPuqTo VsGLiPBpWU. ff optionstradingsignal i 9gofFM2msL4 FhQJBHPuqTo - BTjWOFDHI. ff TheTechnicalTraders d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d qj6IDK7rITs. ff optionstradingsignal i 9gofFM2msL4 FhQJBHPuqTo VsGLiPBpWU. ff optionstradingsignal i 9gofFM2msL4 FhQJBHPuqTo - BTjWOFDHI. ff TheTechnicalTraders d yIl2AUoC8zA.